Simulation based stress test of banks regulatory capital adequacy

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Información y Resumen:

Autor(es): PEURA, SAMU
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 28(4):1801-1824 agosto 2004
Fecha de publicación: 01.agosto.2004
Resumen: Se presenta una prueba de tensión, stress testing, que pretende aproximar los efectos de transiciones en las clasificaciones de ratings sobre los requerimientos regulatorios de capital. Estas clasificaciones de raitings fueron condicionadas a las dinámicas que describen los ciclos de negocios relevantes. Esta aproximación es visualizada por los propios autores como una extensión del análisis típico de portfolios de créditos. En este sentido se simula simultáneamente el capital actual del banco y los requerimientos mínimos de capital. En esencia, los resultados del estudio muestran que la introducción de requerimientos de capital en función de clasificaciones de raiting (recomendado en EL Acuerdo de Basilea II) implica un aumento en el mínimo de capital requerido
Páginas: 1801-1824


Ubicación: 1032
Código SBIF: D1007


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